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Modelo CAPM - sem vendas a descoberto

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  • Roberto S
    • 10/10/18
    • 8

    Modelo CAPM - sem vendas a descoberto

    Amigos, segundo qq livro de finanças, o modelo capm tem dentre os seus pilares o fato de ser previsto quando: "Vendas a descoberto forem permitidas infinitamente". Ok.
    No caso de vendas a descoberto serem proibidas, podemos afirmar sem sombra de dúvidas que o modelo capm vai continuar a valer em toda sua extensão? Estou me matando com esta questão e não acho em lugar algum.
  • Paulo Pontes
    • 12/02/17
    • 57

    #2
    Sua resposta é: Sim, podemos afirmar sem sombra de dúvidas. Motivo: se você considerar somente a parte eficiente da fronteira de variância mÃ*nima e calcular o laplaciano, chega no mesmo resultado do que no caso com vendas a descoberto permitidas. Questão conceitual. Decora.

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