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Questão de finanças (VaR)

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  • vc_eva_e_adão
    • 09/07/12
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    Questão de finanças (VaR)

    Alguém sabe resolver?

    ESAF - AFPS/Auditoria nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar/2002

    Um fundo indexado de ações possui uma carteira com beta igual ao do índice que utiliza como referência, ou benchmark.

    Sabe-se que a volatilidade do índice é igual a 2% ao dia e que o fundo tem risco diversificável dado por um desvio-padrão de 0,5% ao dia. O valor em risco (value at risk, ou VAR) do fundo por dia, supondo-se que o valor total da carteira do fundo seja igual a R$ 100 milhões e que o número de desvios-padrão utilizado pelo administrador do fundo seja igual a 1,65, é:

    a) R$ 42.500,00 (certa)
    b) R$ 50.000,00
    c) R$ 165.000,00
    d) R$ 2.825.000,00
    e) R$ 2.000.000,00

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