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Fórmula de risco de carteira

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  • Shugyo
    • 29/01/13
    • 223

    Fórmula de risco de carteira

    Eai pessoal,

    Vi na aula do Professor Raúl Cordeiro uma fórmula sobre o risco de uma carteira com 2 ativos..Achei bem longa a fórmula, e meio complicada.

    Será que alguém saberia me explicar se existe alguma outra fórmula para calcular esse risco? Pois já vi que em Estatística, por exemplo , tem mais de uma maneira/fórmula de calcular a mesma coisa.

    Abraçoss!

    Agradeço a ajuda!
  • deuxieme
    • 11/06/13
    • 74

    #2
    Re: Fórmula de risco de carteira

    Cara, dificilmente vc vai encontrar fórmula diferente.
    Não tem como calcular a variância da carteira abrindo mão ou dos pesos, ou das variâncias individuais, ou da covariância entre as duas. Você vai encontrar variações daquela fórmula, mas todas serão tão complicadas quanto.
    A sua dificuldade é aplicar a fórmula ou lembrar dela?

    Comentário

    • Shugyo
      • 29/01/13
      • 223

      #3
      Re: Fórmula de risco de carteira

      Originally posted by deuxieme View Post
      Cara, dificilmente vc vai encontrar fórmula diferente.
      Não tem como calcular a variância da carteira abrindo mão ou dos pesos, ou das variâncias individuais, ou da covariância entre as duas. Você vai encontrar variações daquela fórmula, mas todas serão tão complicadas quanto.
      A sua dificuldade é aplicar a fórmula ou lembrar dela?
      Colega,

      Vou te confessar que não fiz muito esforço para decorar ainda. È que já ouvi comentários que o material do Cesar Frade traz fórmulas "mais simples", por isso eu perguntei.

      Aplicar acho que não seja tão problemático, apesar dos cálculos bem chatos...

      Aprendi em estatística uma fórmula diferente e acho que serve para usar:

      Variância de x+y = Var(x) + Var (y) + 2 cov(x,y)

      Será que transformando os desvios padrão em variância daria para usar essa fórmula? (ps: tentei no excel fazer direto com desvio padrão e só tirando a raiz do 2 covx,y mas não deu certo.

      E quando transformo para variância o quadrado tem que ser aplicado tanto no desvio padrão tanto na proporção, correto?

      Ou como eu testei no excel e deu certo : aplicar o quadrado no produto de desvio padrão e proporção.


      Essa me parece uma fórmula menor para decorar e também já aproveito ela em questões teoricas de estatística.

      valeu pela ajuda!

      Comentário

      • aklang
        • 12/03/13
        • 47

        #4
        Re: Fórmula de risco de carteira

        Cara a fórmula é aquela mesmo! No material do Frade ele explica melhor como ela funciona mas não tem como achar variância de carteiras sem aquela fórmula. Essa fórmula que você se refere não é suficiente neste caso e você com certeza terá erros consideráveis de aproximação que pode te induzir ao erro. Não da pra simplificar algo assim sem incorrer em riscos consideráveis.
        Last edited by aklang; Sat, 13/07/13, 11:19 AM.

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