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  • Vikvik
    • 10/11/09
    • 43

    Opções

    Pessoal,

    alguém me ajuda nessa?

    São negociadas no mercado opções européias de compra e de venda de uma mesma ação-objeto. Esta ação está atualmente cotada a R$50,00 por unidade. As opções de compra e de venda têm o mesmo preço de exercício (R$52,00) e o mesmo prazo de vencimento (3 meses). Os prêmios atuais das opções de compra e o valor presente do preço de exercício são iguais a R$4,50 e R$50,50, respectivamente. Conseqüentemente, para que não exista uma oportunidade de arbitragem no mercado, a opção de venda, deve ser igual a:
    a) $4 b) $5,5 c) $3,80 d) $2,0 e) $8,60.

    Gaba: A

    Obrigada!
  • igorjc
    • 07/05/12
    • 8

    #2
    Re: Opções

    Oi,

    De qual prova é essa questão? Ela parece uma adaptação da prova do BC 2002 (ESAF).

    Meu resultado não tem nas respostas...

    Eu utilizei o coneito da put-call parity:

    Call - Put = Preço Ativo - PV(exercício)
    4,50-p = 50-50,5
    4,50 - p = -0,50
    p = 5

    abs

    Comentário

    • segundo
      • 07/04/12
      • 402

      #3
      Re: Opções

      aqui também deu 5 .D

      Comentário


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